Quantifying Mortality and Longevity Risk by Means of Stochastic Models
| Název práce v češtině: | Kvantifikace rizika úmrtnosti a dlouhověkosti pomocí stochastických modelů |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Quantifying Mortality and Longevity Risk by Means of Stochastic Models |
| Klíčová slova: | zobecněný age-period-cohort model|Lee-Carter model|předpovídání úmrtnosti|riziko dlouhověkosti|hodnota v riziku |
| Klíčová slova anglicky: | generalized age-period-cohort model|Lee-Carter model|forecasting mortality|longevity risk|value at risk |
| Akademický rok vypsání: | 2020/2021 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | angličtina |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 06.04.2021 |
| Datum zadání: | 06.04.2021 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 20.04.2021 |
| Datum a čas obhajoby: | 08.06.2022 11:40 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 05.05.2022 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 09.05.2022 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 08.06.2022 |
| Oponenti: | Mgr. Ing. Pavel Kříž, Ph.D. |
| Zásady pro vypracování |
| Práce podá přehled v současnosti používáných age-period-cohort modelů pro predikci budoucího vývoje úmrtnosti, pojedná o jejich konstrukci a odhadu parametrů na základě dat o historické úmrtnosti. Vybrané modely budou aplikovány na reálná data. Predikovaný vývoj pravděpodobností úmrtí v čase může být využit pro kvantifikaci rizika úmrtnosti resp. dlouhověkosti v kontextu produktů životního či důchodového pojištění. Možná je ilustrace na výpočtu současné hodnoty budoucích plnění pro vybrané produkty nebo využití modelů při konstrukci interního modelu pro účely výpočtu solventnostního kapitálového požadavku. |
| Seznam odborné literatury |
| A. Hunt, D. Blake: On the Structure and Classification of Mortality Models. North American Actuarial Journal Vol. 25, Issue sup1 (2021), S215-S234.
A. Hunt, D. Blake: A general procedure for constructing mortality models. North American Actuarial Journal Vol. 18, Issue 1 (2014), 116–138. H. Börger, D. Fleischer, N. Kuksin: Modeling the Mortality Trend under Modern Solvency Regimes. ASTIN Bulletin Vol. 44, Issue 1 (2014), 1-38. |