Modely časových řad s proměnlivými režimy
| Název práce v češtině: | Modely časových řad s proměnlivými režimy |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Smooth Transition Autoregressive Models |
| Akademický rok vypsání: | 2017/2018 |
| Typ práce: | rigorózní práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | RNDr. Jitka Zichová, Dr. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 19.06.2018 |
| Datum zadání: | 19.06.2018 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 19.06.2018 |
| Datum a čas obhajoby: | 05.09.2018 14:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 20.06.2018 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 20.06.2018 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 05.09.2018 |
| Zásady pro vypracování |
| Data ve formě časových řad z oblasti ekonomiky a financí jsou charakteristická nelineárním chováním, proto k jejich popisu obvykle nestačí oblíbené lineární autoregresní procesy. Jejich možným rozšířením, které postihne nelinearitu, jsou prahové modely s diskrétním přechodem mezi několika režimy a dalším zobecněním je uvažování spojitého přechodu mezi režimy. Diplomová práce se zaměří na posledně zmíněné případy, jež jsou nazývány modely s proměnlivými režimy. Diplomant/ka bude studovat různé varianty těchto modelů, problematiku testování linearity, identifikace modelu a odhadu parametrů. Podrobně sepíše teoretické poznatky a pokusí se je ilustrovat v simulační studii případně na reálných datech. |
| Seznam odborné literatury |
| Chan, K.S.; Tong, H.: On estimating tresholds in autoregressive models. J. Time Ser. Anal., 1986, Vol. 7, pp. 179-190.
Luukkonen, R.; Saikkonen, P.; Terasvirta, T.: Testing linearity against smooth transition autoregressive models. Biometrika, 1988, Vol. 75, pp. 491-499. Terasvirta, T.; Anderson, H.M.: Characterizing Nonlinearities in Business Cycles Using Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of Applied Econometrics, 1992, Vol. 7, Supplement, pp. S119-S136. Terasvirta, T.: Specification, Estimation and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 1994, Vol. 89, No. 425, pp. 208-218. Tong. H.: Non-linear Time Series. A Dynamical System Approach. Clarendon Press, Oxford, 1990. Tsay, R.S.: Nonlinearity Tests for Time Series. Biometrika, 1986, Vol. 73, pp. 461-466. |