Optimalizace portfolia s využitím rizikových prémií

• Název práce v češtině: Optimalizace portfolia s využitím rizikových prémií
• Název v anglickém jazyce: Portfolio optimization using risk premia
• Klíčová slova: optimalizace portfolia, rizikové prémie, maximalizace očekávaného výnosu
• Klíčová slova anglicky: Portfolio optimization, risk premia, mean return maximization
• Akademický rok vypsání: 2017/2018
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 02.10.2017
• Datum zadání: 08.10.2017
• Datum potvrzení stud. oddělením: 14.12.2017
• Datum a čas obhajoby: 11.09.2018 08:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 18.07.2018
• Datum odevzdání tištěné podoby: 20.07.2018
• Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2018
• Oponenti: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Student(ka) se seznámí s úlohami optimalizace portfolia za rizika. Popíše detailně jednotlivé rizikové prémie a aplikuje je v úlohách optimalizace portfolia. Na praktickém problému maximalizace výnosu za podmínky na omezení rizikové prémie bude demonstrovat teoretické poznatky.

Seznam odborné literatury

Ingersoll. J., F.: Theory of financial decision making. Rowman and Littlefield publishers, 1987.
Kopa, M.: Postavení užitkové funkce v úlohách stochastického programování. Rigorózní práce, MFF UK, 2004.
Kallberg, J. G. and Ziemba, W. T.: Comparison of Alternative Utility Functions in Portfolio Selection Problems, Management Science, November 1983 vol. 29, no. 11, 1257-1276.