Komonotónní rizika ve finančních a pojistných aplikacích

• Název práce v jazyce práce (slovenština): Komonotónní rizika ve finančních a pojistných aplikacích
• Název práce v češtině: Komonotónní rizika ve finančních a pojistných aplikacích
• Název v anglickém jazyce: Comonotonic risks in financial and insurance applications
• Klíčová slova: komonotónia, komonotónny náhodný vektor, súčty náhodných veličín
• Klíčová slova anglicky: comonotonocity, comonotonic random vector, sums of random variables
• Akademický rok vypsání: 2016/2017
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: slovenština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 16.10.2016
• Datum zadání: 17.10.2016
• Datum potvrzení stud. oddělením: 24.11.2016
• Datum a čas obhajoby: 22.06.2017 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 17.05.2017
• Datum odevzdání tištěné podoby: 19.05.2017
• Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2017
• Oponenti: RNDr. Ing. Barbora Petrová, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Student/ka se seznámí s definicí komonotonie představující nejsilnější pozitivní závislost mezi náhodnými veličinami. Bude se zabývat zejména aproximací součtu rizik s neznámou závislostní strukturou součtem komonotonních rizik se stejnými marginálními rozděleními. Výsledky budou ilustrovány na vybraných příkladech rizik s pojistnou či finanční interpretací.

Seznam odborné literatury

Dhaene, J., Denuit, M., Goovaerts, M.J., Kaas, R., Vyncke, D.: The concept of comonocity in actuarial science and finance: applications. Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 31, 2002, 133-161.

Dhaene, J., Denuit, M., Goovaerts, M.J., Kaas, R., Vyncke, D.: The concept of comonocity in actuarial science and finance: theory. Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 31, 2002, 3-33.