Lineární a nelineární autoregresní modely pro časové řady z ekonomiky a financí
| Název práce v češtině: | Lineární a nelineární autoregresní modely pro časové řady z ekonomiky a financí |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Linear and nonlinear autoregressive models for time series from economics and finance |
| Klíčová slova: | finanční časová řada, AR, TAR, test linearity |
| Klíčová slova anglicky: | financial time series, AR, TAR, test for threshold autoregression |
| Akademický rok vypsání: | 2015/2016 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | RNDr. Jitka Zichová, Dr. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 08.10.2015 |
| Datum zadání: | 09.10.2015 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 24.11.2015 |
| Datum a čas obhajoby: | 11.09.2018 08:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 15.07.2018 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 20.07.2018 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 11.09.2018 |
| Oponenti: | RNDr. Radek Hendrych, Ph.D. |
| Zásady pro vypracování |
| Ekonomická a finanční data pozorovaná v čase obvykle vykazují nelineární chování. Jedním z přístupů k jejich analýze je použití oblíbených lineárních autoregresních modelů, ovšem v několika režimech, hovoří se pak o prahových modelech pro časové řady. Cílem práce bude seznámení posluchače s prahovým autoregresním modelem, vypracování ilustračních příkladů a podrobný popis a odvození odhadových procedur, jejichž přesnost bude zkoumána v simulační studii. Dále se autor práce pokusí o aplikaci nastudované teorie na vhodných datech. |
| Seznam odborné literatury |
| Chan, K.S., Tong, H.: On Likelihood Ratio Tests for Treshold Autoregression. Journal of the Royal Statistical Society B, Vol. 52(1990), No.3, pp. 469-476.
Chan, K.S.: Testing for Treshold Autoregression. The Annals of Statistics, Vol. 18 (1990), No.4, pp. 1186-1894. Chan, K.S.: Percentage Points of Likelihood Ratio Tests for Treshold Autoregression. Journal of the Royal Statistical Society B, Vol. 53(1991), No.3, pp. 691-696. Fan, J., Yao, Q.: Nonlinear Time Series. Springer, 2003. |