Speciální problémy nestacionarity ve finančních časových řadách

• Název práce v jazyce práce (slovenština): Speciální problémy nestacionarity ve finančních časových řadách
• Název práce v češtině: Speciální problémy nestacionarity ve finančních časových řadách
• Název v anglickém jazyce: Special problems of non-stationarity in financial time series
• Klíčová slova: jednotkový kořen, autoregresní operátor, testy nestacionarity, funkcionální centrální limitní věta, bootstrap
• Klíčová slova anglicky: unit root, autoregressive operator, nonstationary tests, functional central limit theorem, bootstrap
• Akademický rok vypsání: 2014/2015
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: slovenština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
• Řešitel: Mgr. Pavol Radič - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 08.10.2014
• Datum zadání: 21.10.2014
• Datum potvrzení stud. oddělením: 19.02.2015
• Datum a čas obhajoby: 10.09.2015 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 29.07.2015
• Datum odevzdání tištěné podoby: 31.07.2015
• Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2015
• Oponenti: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.

Zásady pro vypracování

Časové řady z oblasti financí obvykle vykazují nestacionaritu, která je někdy odstranitelná diferencováním. Tato skutečnost souvisí s existencí jednotkového kořene v autoregresním operátoru modelu časové řady. Diplomant/ka se bude podrobně věnovat problematice testů na jednotkový kořen. Popíše různé varianty testů a jejich vlastnosti bude zkoumat prostřednictvím simulační studie. Poté budou vybrané testy aplikovány na reálná data z finanční praxe.

Seznam odborné literatury

Arlt J., Arltová, M.: Ekonomické časové řady. Professional publishing, Praha, 2009.

Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha, 2008.

Dickey, D.A., Fuller, W.A.: Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, Vol. 74, No. 366, 1979, pp. 427-431.

Dickey, D.A., Fuller, W.A.: Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica, Vol. 49, No. 4, 1981, pp. 1057-1072.

Evans, B. A., Savin, N. E.: Testing for unit roots 1. Econometrica, Vol. 49, No. 3, 1981, pp. 753-779.

Evans, B. A., Savin, N. E.: Testing for unit roots 2. Econometrica, Vol. 52, No. 5, 1984, pp. 1241-1269.

Kwiatkowski, D., Phillips, P.C.B., Schmidt, P., Shin, Y.: Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54, 1992, pp. 159-178.

Phillips, P.C.B., Perron, P.: Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, Vol. 75, No. 2, 1988, pp. 335-346.