Spektrální míry rizika v úlohách optimalizace portfolia
| Název práce v jazyce práce (slovenština): | Spektrální míry rizika v úlohách optimalizace portfolia |
|---|---|
| Název práce v češtině: | Spektrální míry rizika v úlohách optimalizace portfolia |
| Název v anglickém jazyce: | Spectral risk measures in portfolio selection problems |
| Klíčová slova: | spektrální míry rizika, rizikově averzní funkce, optimalizace portfolia |
| Klíčová slova anglicky: | spectral risk measures, risk aversion function, portfolio selection |
| Akademický rok vypsání: | 2013/2014 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | slovenština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 04.10.2013 |
| Datum zadání: | 04.10.2013 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 16.12.2013 |
| Datum a čas obhajoby: | 23.06.2014 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 19.05.2014 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 22.05.2014 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 23.06.2014 |
| Oponenti: | RNDr. Petr Zahradník |
| Zásady pro vypracování |
| Student se seznámí s teorií rizikových měr a zaměří se na tzv. spektrální míry rizika. Uvede jejich obecné vlastnosti a bude analyzovat speciální případy. Popíše modely optimalizace portfolia, ve kterých se používají rizikové míry a na reálných finančních datech bude prezentovat závislost optimálního portfolia na zvolené spektrální míře rizika. |
| Seznam odborné literatury |
| [1] Acerbi, C. Spectral Measures of Risk: a Coherent Representation of Subjective Risk Aversion. Journal of Banking and Finance, Vol. 26, Issue 7, 1505-1518. (2002)
[2] Navrátil, František: Modelování averze vůči riziku, diplomová práce MFF UK (2013). [3] Szegö, G. (ed.): Risk Measures for the 21st Century. 1. vydání. Chichester: John Wiley & Sons. (2004). |