Identifikace modelů finančních časových řad
| Název práce v češtině: | Identifikace modelů finančních časových řad |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Financial time series model identification |
| Klíčová slova: | časová řada, identifikační kritéria, ARMA model |
| Klíčová slova anglicky: | time series, identification criteria, ARMA model |
| Akademický rok vypsání: | 2013/2014 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | RNDr. Jitka Zichová, Dr. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 30.09.2013 |
| Datum zadání: | 02.10.2013 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 18.03.2014 |
| Datum a čas obhajoby: | 07.09.2016 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 25.07.2016 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 28.07.2016 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 07.09.2016 |
| Oponenti: | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. |
| Zásady pro vypracování |
| Data z oblasti ekonomie a financí mají velmi často podobu časových řad. Pro jejich analýzu byly navrženy různé matematické modely. Problém identifikace znamená nalezení vhodného modelu pro konkrétní data. Posluchač se seznámí s příslušnou problematikou a podrobně teoreticky popíše vybrané modely a jejich identifikační kritéria. Fungování kritérií bude zkoumat s pomocí vhodného softwaru na simulovaných časových řadách a poté je bude aplikovat na reálná data z finanční praxe. |
| Seznam odborné literatury |
| Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha, 2008.
Hannan, E., J.: The estimation of the order of an ARMA process. Ann,. Statist. 8 (1980), pp. 1071-1081. Hannan, E., J.; Quinn, B.G.: The determination of the order of an autoregression. J. Roy. Statit. Soc., Ser. B, 41 (1979), pp. 190-195. Tiao, G., C,; Box, G., E., P.: Modeling multiple time series with applications. J. Amer. Statist. Assoc., 76 (1981), pp. 802-816. Tsay, R.S.; Tiao, G.C.: Consistent estimates of autoregressive parameters and extended sample autocorrelation function for stationary and non-stationary ARIMA models. J. Amer. Statist. Assoc., 79 (1984), pp. 84-96. Wei, W.W.S.: Time Series Analysis. Univariate and Multivariate Methods. |