Vybrané rizikové parametry v IRB přístupu a jejich modelování

• Název práce v češtině: Vybrané rizikové parametry v IRB přístupu a jejich modelování
• Název v anglickém jazyce: Selected risk parameters in IRB approach and their modeling
• Klíčová slova: kreditní riziko, LGD modely, PD modely, EAD modely
• Klíčová slova anglicky: credit risk, LGD models, PD models, EAD models
• Akademický rok vypsání: 2012/2013
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 27.09.2012
• Datum zadání: 27.09.2012
• Datum potvrzení stud. oddělením: 15.01.2013
• Datum a čas obhajoby: 18.09.2013 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 27.07.2013
• Datum odevzdání tištěné podoby: 02.08.2013
• Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2013
• Oponenti: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.

Zásady pro vypracování

Posluchač se seznámí se základními modely a přístupy ke kreditnímu riziku v bankovnictví. Zaměří se na parametry LGD, EAD a PD. Prostuduje a pojedná o metodách používaných k modelování těchto parametrů. Dané postupy srovná na reálných a nasimulovaných datech a to z vícero hledisek, např. statistických, optimalizačních či numerických. Součástí práce bude též návrh nových (resp. alternativních) metod a/nebo řešení dosud nevyřešených otázek a problémů souvisejících s těmito parametry, např. problém víceletého PD.

Seznam odborné literatury

[1] Agresti, A.: Categorical data analysis. John Wiley and Sons, Inc.,
Hoboken, New Jersey, 2002
[2] Anděl, J.: Matematická statistika. SNTL/ALFA, Praha, 1985
[3] Green, P. J. and Silverman, B.W.: Nonparametric regression and gen-
eralized linear models. Chapman and Hall, Florida, 1995
[4] Hosmer, D.W. and Lemeshow, S.: Applied logistic regresion, 2. vydání. John Wiley & Sons, 2000.
[5] Witzany, J.: Credit risk management and modeling, Oeconomica, Praha, 2010.